감사데이터 마지막 날 · 2026-08-20
CASH
Failed-Core Guard ON · 구조 회복 대기
KOSPI200 종가
1,080.98
현재 포지션
0%
MA40
1,118.47
MA80
1,173.20
현재 행동: 대기
Failed-Core Guard가 활성화된 상태. Core의 기본 3일 확인은 이미 거쳤지만, 중기 추세 회복 + 그 시점의 직전 40거래일 종가 최고가 돌파가 확인되어야 다음 Core100 후보가 된다. 실제 체결 전에는 다음날 시가 revalidation도 통과해야 한다.
Failed-Core Guard가 활성화된 상태. Core의 기본 3일 확인은 이미 거쳤지만, 중기 추세 회복 + 그 시점의 직전 40거래일 종가 최고가 돌파가 확인되어야 다음 Core100 후보가 된다. 실제 체결 전에는 다음날 시가 revalidation도 통과해야 한다.
마지막 전량매도: 2026-06-23 · 1,321.70 · 일간 -5% + 20일 고점 대비 -8%. 이 화면은 2026-08-20까지의 업로드 원본을 기준으로 한 연구용 정적 상태이며, 실시간 시세 자동조회는 포함하지 않았다.
백테스트 한눈에 보기
B1 · 2005~2026 YTD
+920.21%
Close MDD -19.34%Intraday MDD -19.74%
Buy & Hold · 2005~2026 YTD
+837.05%
Close MDD -52.92%Intraday MDD -54.97%
과거 취약구간 2005-01-03 ~ 2019-03-07
B1
+126.80%
Close MDD -19.34%Intraday MDD -19.74%
Buy & Hold
+141.74%
Close MDD -52.92%Intraday MDD -54.97%
B1은 현재 연구용 frozen test implementation 기준. 정확한 수익률 숫자보다 R3 대비 구조적 개선과 MDD 방어를 중요하게 평가한다.
B1 핵심 규칙
① R3의 급락 방어는 그대로일간 -5%, 새로운 20일 고점 대비 -8%, MA40×0.99 아래 3일의 기존 위험회피 구조를 유지.
② Failed-Core GuardCore100 재진입 뒤 매수가보다 낮은 가격에서 -5% 또는 -8% severe sell이 발생하면 경계모드. 기존 Core 확인 후에도 곧바로 100% 복귀하지 않고 중기 구조 회복을 추가 확인.
③ Stage 50%급락이 아니라 MA40 3일 이탈 하나만으로 현금화한 뒤, MA5/10/20·MA40 상태와 20일 종가 고점 돌파가 2일 확인되면 다음날 50% 선행진입. 이후 Core 확인 시 100%.
④ Slow Recovery 비중 조절원래 Slow 신호는 유지. 신호일 MA80이 20거래일 전보다 상승/유지 중이면 회복 참여율을 높이고, 장기추세가 아직 하락이면 기존 보수 비중 유지.
스마트폰 상세보기
차트는 핸드폰을 가로로 돌린 뒤 확대·드래그해서 보는 것을 권장한다.
Robustness 요약
-13.15%최악 3년 수익률
-12.81%최악 5년 수익률
-19.74%Rolling 최악 장중 MDD
랜덤교란 해석
0.05~0.20% 수준의 작은 가격경로 교란에서는 B1이 Frozen R3보다 상대적으로 높은 수익·낮은 MDD를 유지하는 경로가 많았다. 다만 +126.8%라는 정확한 수익률 자체는 경로에 민감하므로 기대수익으로 고정해서 보지 않는다.
B1은 아직 R4가 아니다. 2005~2026은 이미 본 데이터이므로 pristine OOS가 아니며, 이 대시보드는 연구 상태를 편하게 보는 용도다.
최근 B1 매매
| 날짜 | 행동 | KOSPI200 | 사유 |
|---|---|---|---|
| 26-03-13 | 매수 100% | 800.34 | Core 100% |
| 26-03-23 | 매도 | 804.86 | 일간 -5% 급락 |
| 26-04-09 | Slow 매수 | 874.49 | Slow Recovery |
| 26-05-15 | 매도 | 1,162.39 | 일간 -5% 급락 |
| 26-05-21 | 매수 100% | 1,171.10 | Core 100% |
| 26-06-05 | 매도 | 1,297.02 | 일간 -5% 급락 |
| 26-06-16 | 매수 100% | 1,386.42 | Core 100% |
| 26-06-23 | 매도 | 1,321.70 | 일간 -5% + 20일 고점 대비 -8% |
기존 R3/V7 사이트
기존 사이트는 별도 프로젝트로 그대로 유지한다. 이 B1 프로젝트와 파일을 섞지 않는다.
기존 kospi200-v7 열기기존 사이트는 수정하지 않음